Piețe financiare (ECON 252)
Diversificarea portofoliului este cel mai fundamental concept al managementului riscului. Alocarea resurselor financiare în acțiuni, obligațiuni, fără risc, active, petrol și alte active determină randamentul așteptat și riscul unui portofoliu. Luând în considerare covarianțele și randamentele așteptate, investitorii pot crea un portofoliu diversificat care maximizează randamentul așteptat pentru un anumit nivel de risc. O misiune importantă a instituțiilor financiare este de a oferi servicii de diversificare a portofoliului.
00:00 – Capitolul 1. Introducere
02:37 – Capitolul 2. Evaluarea frontierelor eficiente de portofoliu
26:59 – Capitolul 3. Semnificația diversificării portofoliului
38:43 – Capitolul 4. Portofoliul tangenței și teoria fondului mutual
51:46 – Capitolul 5. Modelul de stabilire a prețurilor activelor de capital
59:09 – Capitolul 6. Implicațiile primei de capital și concluzia
Materialele complete ale cursului sunt disponibile pe site-ul web Open Yale Courses: http://open.yale.edu/courses
Acest curs a fost înregistrat în primăvara anului 2008.
